تداول مربع - استراتيجية الخيار

ما هو خيار مربع انتشار وكيف يعمل من قبل بيت ستولسرس في يناير 19، 2007 الخيار تجارة السؤال أنا قراءة على مربع الخيار انتشار، مزيج من الدب وضعت انتشارا وانتشار المكالمة الثور. يمكنك أن تبين لي ما هي هذه الاستراتيجية سوف تبدو وكأنها غرافيكالي عندما يتم الجمع بين الخيار الخيار الجواب في اليوم 8217s بلوق التداول الخيار سأحاول تبديد فكرة الغداء مجانا. انتشار مربع هو المراجحة. باستخدام نقطة 5 انتشار بين الضربات مربع سوف يكون دائما يستحق 5. إذا كنت طويلة المكالمات 45 يناير وقصيرة المكالمات 50 يناير وطويلة 50 يناير يضع وقصيرة 45 يناير يضع هذا هو مربع ينتشر. إذا كان السهم هو في 100، وانتشار يستحق 5. المكالمات 45 تستحق 55 والمكالمات 50 تستحق 50. طرح واحد من الآخر وكان لديك 5 الائتمان. انتشار انتشار تنتهي لا قيمة له. يمكنك العمل على الرياضيات على الجانب السلبي وبين الغارات. وسوف يكون دائما يستحق 5. هذه هي استراتيجية صانع السوق وهم يحاولون شراء انتشار لشيء أقل (4.90 الخصم) أو بيعه لشيء أكثر (5.10 الائتمان). وسوف يفعلون ذلك طوال اليوم لمئات الآلاف من العقود إذا عرضت عليهم كمنشر لأنه ربح مضمون. والمشكلة هي أنه لا أحد (باستثناء صناع السوق) الذين يقومون بتعديل بيدساسكس بشكل مستمر يمكنهم الحصول على الصفقة. لا أحد على استعداد لبيع فاتورة 5 ل 4.90. لديهم خطر التسول في والسهم يتحرك دائما. انهم يأخذون 8217t اتخاذ الجانب الآخر من الصفقات الخيار بقصد إنشاء مربع، أنهم يعرفون فقط من وجهة نظر إدارة المخاطر أنها يمكن إقران هذه الساقين والقضاء عليها من المخاطر الخاصة بهم عندما ينظرون إلى مواقفهم الإجمالية. أسفل الخط - نبحث عن استراتيجية أخرى. أوبتيون ترادينغ كومنتس على 0919، قال إدي: لقد حصلت على العديد من الأسئلة المتعلقة بتداول الخيارات: 1. سمعت الكثير من الإعلانات التي تقول شيئا مثل: استراتيجية تداول الخيارات العظيمة مع دخل ثابت ثابت (5-15) مع خطر صفر. هل من الممكن منذ أن أعرف صانع السوق won8217t إعطاء الغداء مجانا لنا إذا كان ذلك ممكنا، يمكنك يرجى إعطاء بعض الأمثلة الحقيقية (خيارات مؤشر الأسهم) من تلك الاستراتيجيات 2. فنم حصلت على انقاذ الأسبوع الماضي، ماذا لو كان لدي انتشار الرأسي (شراء 5 أكتوبر بوت، بيع 6 أكتوبر بوت) 3. لحماية موقفنا، ما هو أفضل بين وضع غك وقف الخسارة أو شراء خيارات بوت 4. ما هو أفضل استراتيجية انتشار الائتمان مع خطر الحد الأدنى 5. أحيانا أنا أفضل خيارات النمط الأوروبي إلى الخيارات الأمريكية خاصة عندما أبيع الفارق الرأسي هل رأيي جيد ما هو الأفضل (في الانتشار) لخيارات الفهرس 6. هل صانع السوق دائما كسب المال 7. سمعت للتو أن سيك حظرت بيع قصيرة، هل هذا يؤثر على سوق الخيارات ماذا عن بيع خيارات المكالمات المجردة شكرا لاهتمامكم. على 1006، وقال ديفيد: لقد كنت أعتقد في كثير من الأحيان هناك استراتيجية منخفضة تقلب منخفضة نسبيا - من هذا: يمكنك التعليق انخفاض المخاطر منخفضة اللعب الترابط - في الأساس، بل هو الخانق اقامة - مغطاة - مع عنصر الدب الرأسي انتشار. استخدام دفي (تقلب منخفض) - شراء الأسهم والتجارة مكالمة مغطاة والدب مغطاة وضع انتشار أقرب ضربة. إكس - تداول دفي في 41.15 - شراء 100 سهم ثم بيع 42 دعوة وبيع 4138 انتشار انتشار - لائتمان من 1.80 (أو نحو ذلك) - ماكس الخاص بك هو 180 85 265 أو 6.4 العودة في 30 يوما - وفقدان ماكس هو 315 إذا كنت don8217t ضبط أو أنه ينخفض ​​إلى 38 - ما يقرب من واحد لنسبة واحدة - كسر حتى في 39.35 (لجنة و) 8212does من المنطقي حتى لو عمولة مكثفة ل رهان المخاطر منخفضة نسبيا هناك العديد من الاستراتيجيات كما أن هناك التجار . عليك أن تحدد شخصية التداول الخاصة بك ووضع خطة تداول حوله. إستراتيجيتك محايدة جدا والتي تناسب العديد من الناس. من ناحية أخرى، أقضي قدرا كبيرا من الوقت على البحث وأنا تاجر الاتجاه. إنني أرى رأيا بشأن اتجاه ومدة وحجم هذه الخطوة، ثم أخذ موقف. كما يمكنك تحديد طريقتك الخاصة، والحفاظ على الصفقات small. Top 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يمنح الخيار لحامله الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. هناك نوعان من الخيارات: المكالمة، التي تعطي حامل الحق في شراء الخيار، ووضع، مما يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار. وتكون المكالمة في حالة النقود عندما يكون سعر الإضراب (السعر الذي يمكن أن يمارس فيه العقد) أقل من السعر الأساسي، عندما يكون سعر الإضراب مساويا لسعر الإغلاق الأساسي أو خارج النطاق، المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من السعر الأساسي. العكس صحيح بالنسبة يضع. عند شراء خيار، مستوى الخسارة الخاص بك يقتصر على سعر أوبتيونسرسوس، أو قسط. عندما تبيع خيارا عاريا، فإن خطر الخسارة غير محدود نظريا. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط من وضع قائم، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض الاستراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب. خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر التي تأخذها بالضبط في الموقف. وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. لدكوبينغ منهجية واحتمال التفكير يدفع كثيرا في المدى الطويل، رديقو يقول، وتقديم المشورة أنه بدلا من شراء خارج من المال الخيارات فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر في أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أعلى للنجاح. يعطي مثالا على ذلك: إذا كنت صعودي على الذهب وتريد استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة، والذي يتداول حاليا عند 111.00، بدلا من إنفاق 45 سنتا على مكالمة 125 يونيو التي تبحث عن منزل، لديك فرصة أكبر من تحقيق الأرباح عن طريق شراء 11 يونيو 1101 انتشار المكالمة ل 55cent. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المغطاة في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا بوي-ورايت)، فإنك تحتفظ بمركز طويل في الأصل الأساسي وتبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما التحركات الأساسية ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك. وغالبا ما يستخدم التجار هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع التقلبات المنخفضة. نبذة عن أوثوربوكس سبرياد (لونغ بوكس) ليميتد الربح الخالي من المخاطر أساسا، فإن أربيتراجر هو ببساطة شراء وبيع فروق مكافئة وطالما أن السعر المدفوع للمربع هو أقل بكثير من قيمة انتهاء صلاحية المشترك، يمكن أن يكون الربح غير محتمل مغلق في الحال. قيمة نهاية الصندوق أعلى سعر الإضراب - انخفاض سعر الإضراب بدون مخاطر الربح انتهاء الصلاحية قيمة الصندوق - صافي الأقساط المدفوعة سوف يتم تداول الأسهم شيز في 45 يونيو والأسعار التالية متوفرة: جول 40 وضع - 1.50 جول 50 وضع - 6 جول 40 دعوة - ​​6 جول 50 كال - 1 شراء انتشار المكالمة الثور ينطوي على شراء مكالمة جول 40 ل 600 وبيع دعوة جول 50 ل 100. تكاليف انتشار المكالمة الثور: 600 - 100 500 شراء الدب ينتشر يشمل شراء جول 50 وضعت ل 600 وبيع جول 40 وضعت ل 150. تحمل الدب انتشار التكاليف: 600 - 150 450 التكلفة الإجمالية للنشر مربع هو: 500 450 950 ويتم احتساب قيمة انتهاء مربع من أن يكون: (50 - 40 ) × 100 1000. وبما أن التكلفة الإجمالية للنشر مربع هو أقل من قيمة انتهاء الصلاحية، والمراجحة خالية من المخاطر ممكنة مع استراتيجية مربع طويلة. ويمكن ملاحظة أن قيمة انتهاء انتشار مربع هو في الواقع الفرق بين أسعار الإضراب من الخيارات المعنية. إذا شيز تبقى دون تغيير في 45، ثم وضع جول 40 و جول 50 الدعوة تنتهي لا قيمة لها في حين أن كل من جول 40 الدعوة و جول 50 وضع تنتهي في المال مع 500 قيمة جوهرية لكل منهما. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للمربع عند انتهاء الصلاحية هي: 500 500 1000. لنفترض، عند انتهاء الصلاحية في يوليو، يسجل الأسهم شيز إلى 50، ثم فقط في مكالمة جول 40 تنتهي في المال مع 1000 في قيمة جوهرية. وبالتالي فإن مربع لا يزال يستحق 1000 عند انتهاء الصلاحية. ماذا يحدث عندما ينخفض ​​الأسهم شيز إلى 40 يحدث حالة مماثلة ولكن هذه المرة هو جول 50 وضع أن تنتهي في المال مع 1000 في قيمة جوهرية في حين أن جميع الخيارات الأخرى تنتهي بلا قيمة. ومع ذلك، فإن المربع يستحق 1000. وبما أن التاجر قد دفع 950 فقط للصندوق بأكمله، أرباحه يأتي إلى 50. ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، وانتشار مربع ينطبق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات في العقود الآجلة. العمولات نظرا لأن الربح من انتشار الصندوق صغير جدا، فإن اللجان المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية يمكن أن تعوض في بعض الأحيان جميع المكاسب. ومن ثم، يجب أن تكون مدركا جدا للجان المستحقة عند التفكير في هذه الاستراتيجية. وغالبا ما يطلق على انتشار مربع انتشار التمساح بسبب الطريقة اللجان تأكل الأرباح إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل يتداول في كثير من الأحيان، يجب عليك التحقق من شركة أوبتيونشوس الوساطة حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 لكل عقد (4.95 لكل تجارة). انتشار مربحة مربحة عندما يكون العنصر ينتشر بأقل من قيمتها. على العكس من ذلك، عندما المربع مبالغ فيها، يمكنك بيع مربع لتحقيق الربح. وتعرف هذه الاستراتيجية باسم مربع قصير. جاهز للبدء في التداول يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك فورا مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام أوبتيونهوس منصة التداول الافتراضية دون المخاطرة المال بجد. بمجرد البدء في التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض الوقت محدود. أكت نو يو ماي ألسو ليك مواصلة القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. واصل القراءة. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. واصل القراءة. المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. واصل القراءة. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل. واصل القراءة. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. واصل القراءة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لتحقيق ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. واصل القراءة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. واصل القراءة. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. واصل القراءة. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. واصل القراءة. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. واصل القراءة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. واصل القراءة. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. يعرفون باسم الإغريق. واصل القراءة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. واصل القراءة.